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下列说法正确的有几个选项？()。
- A: 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
- B: 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
- C: 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
- D: 如果相关系数小于1，两种证券报酬率标准差均不为0，则组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数权平均数
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