搜题，就来89问答库下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
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下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。
- A: 两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
- B: 两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
- C: 两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
- D: 两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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