搜题，就来89问答库A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。
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A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。
- A: 最小方差组合是全部投资于A证券
- B: 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
- C: 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D: 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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