搜题，就来89问答库下列关于相关系数的说法，不正确的是()。
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下列关于相关系数的说法，不正确的是()。
- A: 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
- B: 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
- C: 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
- D: 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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