搜题，就来89问答库假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()
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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()
- A: 最低的预期报酬率为6%
- B: 最高的预期报酬率为8%
- C: 最高的标准差为15%
- D: 最低的标准差为10%
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