搜题，就来89问答库关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。
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关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。
- A: 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
- B: 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
- C: 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
- D: 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差
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